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Management » Gestion et Finance » Formation Banque »Formation bancaire aux réglementations Bâle 2 et Bâle 3 |
Formation BanqueStage pratique
Eligible au DIF
Réf : FBA Prix 2012 : 1250 € H.T. Durée : 2 jours
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 Paris14 juin 12, 27 sept. 12 Toutes les sessions Lyon,Aix Nantes,Rennes Toulouse,Bordeaux Bruxelles,Strasbourg Lille,Geneve Sophia-antipolis,Luxembourg : Nous contacter 
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Les objectifs de cette formation Banque |
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Comprendre les éléments fondamentaux de la réglementation Bâle II et ses impacts sur l'activité bancaire. Acquérir les méthodes de mesure des risques de crédits, de marché et opérationnel. Expliquer les raisons de la transition vers Bâle III et les principaux éléments de cette réforme.
Contenu de cette formation BanqueParticipants de cette formation BanqueTout collaborateur qui sera amené à appliquer de manière opérationnelle les textes des réglementations Bâle II et Bâle III. Pré-requis de cette formation BanqueAucune connaissance particulière. Programme de cette formation BanqueQuelques définitions et points de repère réglementaires- Risques de crédit, de marchés, opérationnels et systémiques. - Panorama réglementaire (agrément, réglementation et contrôle). - Les différents organes et principales évolutions réglementaires. - Calendrier global. ExerciceClassement de différents types de situation de risques dans les quatre catégories bâloises. Origines et objectifs de Bâle II- Pourquoi une évolution réglementaire de Bâle I à Bâle II ? - De Cook à Mc Donough : les principaux enjeux et les limites de la réforme Bâle II. - Calendrier de mise en oeuvre. Principales exigences de Bâle II : présentation des piliersPilier 1 : exigence minimale en fonds propres- Mesure des trois catégories de risques : risque de crédit, de marché et opérationnel. - Méthode standard vs méthodes internes. Pilier 2 : un processus de surveillance prudentielle renforcé- Mise en place d'un contrôle interne des risques. - Mesure des risques non couverts par le pilier 1. - Surveillance des autorités de contrôle. Pilier 3 : mise en place d'une discipline de marché- Informations générales à communiquer aux marchés. - Informations spécifiques dont : le champ d'application du ratio (consolidation), le niveau et la structure détaillée des fonds propres, exposition au risque / modes de gestion des risques (crédit, marché, opérationnel, taux). ExerciceRevue critique de la communication d'une banque sur le pilier 3 (relever les informations manquantes, les informations à préciser...). Maîtriser le fonctionnement et la méthode Bâle II : zoom sur le pilier 1- Principes de calcul de l'exigence de fonds propres. Risque de crédit. Risque de marché. Risque opérationnel. - Impacts sur le SI et les procédures des banques. - Points de vigilance dans la mise en oeuvre du pilier 1. ExerciceCalcul simple de RWA. Bâle III - Enjeux et perspectives- Pourquoi une évolution réglementaire de Bâle II à Bâle III ? Les principaux enjeux de Bâle III. Calendrier de mise en oeuvre. Les principales exigences de Bâle IIIAméliorer la qualité et le niveau des fonds propres de base- Amélioration de la qualité : définition des fonds propres cibles. - Amélioration de la quantité : exigences sur le ratio Core Tier One. Instaurer un ratio de levier- Définition et objectifs de ce ratio. Instaurer un cadre de contrôle de la liquidité à court terme et à long terme- Rappel du cadre français de contrôle de la liquidité. - Cadre général fixé par Bâle III et principales différences avec le modèle français. - Définition et composition du ratio à un mois (LCR). - Définition et composition du ratio à un an (NSFR). Renforcer les besoins en fonds propres de certaines activités- Présentation des exigences par type d'activité : titrisation, trading, dérivés... Réduire le risque systémique au niveau des banques et des transactionsExerciceCalcul d'un LCR à partir d'un bilan simplifié. |