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Bâle III : introduction aux réglementations

Bâle III : introduction aux réglementations

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Les accords Bâle III ont été finalisés en 2017. Dans cette formation, vous appréhenderez les changements et pourrez les mettre en relation avec vos pratiques bancaires. Vous comprendrez les contraintes réglementaires et vous identifierez les différents paramètres de calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de crédit et opérationnel.


Inter
Intra
Sur mesure

Cours pratique en présentiel ou en classe à distance

Réf. FBA
Prix : 1390 € H.T.
  2j - 14h
Pauses-café et
déjeuners offerts




Les accords Bâle III ont été finalisés en 2017. Dans cette formation, vous appréhenderez les changements et pourrez les mettre en relation avec vos pratiques bancaires. Vous comprendrez les contraintes réglementaires et vous identifierez les différents paramètres de calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de crédit et opérationnel.

Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
  • Comprendre les éléments fondamentaux de la réglementation Bâle II et ses impacts sur l'activité bancaire
  • Cerner les enjeux de Bâle 3 et ses conséquences sur les métiers
  • Acquérir les méthodes de mesure des risques de crédits, de marché et opérationnels
  • Expliquer les raisons de la transition vers Bâle III et les principaux éléments de cette réforme

Public concerné
Toute personne amenée à appliquer de manière opérationnelle les textes de la réglementation Bâle III.

Prérequis
Aucune connaissance particulière.

Programme de la formation

Appréhender la réglementation bancaire

  • Les typologies de risques : le risque en finance.
  • Les risques de crédit, de marchés, opérationnels et systémiques.
  • Le rôle du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (Basel Committee on Banking Supervision).
  • Le panorama réglementaire : agrément, réglementation et contrôle.
  • Les différents organes et les principales évolutions réglementaires.
  • Le calendrier global.
Exercice
Classement de différents types de situation de risques dans les quatre catégories bâloises.

Comprendre les origines et objectifs de Bâle III

  • Les accords de Bâle I et le ratio Cooke.
  • L'évolution réglementaire de Bâle I vers Bâle II.
  • Les accords Bâle II et le ratio Mc Donough.
  • Les principaux piliers Bâle II.
  • Les enjeux et limites de la réforme Bâle II.
  • Les conséquences de la crise financière de 2008.
  • Des accords Bâle II aux accords Bâle III.
  • La qualité des fonds propres et les coussins de fonds propres.
  • La finalisation des accords Bâle III en 2017.
  • La transposition des accords de Bâle en Europe.
  • La vision d'ensemble des réformes : révisions des approches standards.
  • Les exigences de la "finalisation Bâle III" : modèles internes et "output floor", G-SIB.
Etude de cas
Echanges et réflexion autour du dispositif Bâle III. Etude de cas : comprendre la différence entre les fonds propres T1 et T2.

Calculer les risques de crédit et de liquidité : approche Bâle III

  • Les notions de défaut et de pertes économiques.
  • Les fonds propres et la pondération des actifs risqués.
  • Les différentes approches de mesure du risque de crédit.
  • L'approche standard et l'approche Notation Interne (IRB).
  • Les principales formules de calcul des accords Bâle III.
  • Le calcul de l'exposition au risque de crédit. Le risque de contrepartie et SA - CCR.
  • Les atténuateurs de risque de crédit et la pro-cyclicité.
  • Les ratios de levier.
  • Les nouveaux ratios de fonds propres à prévoir : G-SIB, TLAC, MREL.
  • Les mesures visant à améliorer la liquidité : Liquidity Coverage Ratio, Net Stable Funding Ratio.
Exercice
Utilisation des grilles de pondération du risque de crédit. Calcul de RWA et des exigences en fonds propres. Calcul de ratios de levier. Exemple de calcul des ratios de liquidité.

Appréhender les risques de marché

  • Les activités bancaires et le portefeuille de négociation.
  • La notion de risques de marché.
  • Le transfert de risque et couverture.
  • Les instruments financiers, juste valeur et PnL.
  • Les facteurs de risque de marché.
  • L'organisation du Risk Management.
Exercice
Transferts des risques de marché par des transactions externes ou intra-groupe. Schéma des indicateurs de risques de marché.

Calculer les risques de marché dans Bâle III

  • Le dispositif actuel et la réforme FRTB.
  • Le dispositif et les mesures standards.
  • La notion de Value-at-Risk (VaR). La différence entre la VaR et l'Expected Shortfall.
  • Les horizons de calculs et les paniers de liquidité.
  • Les non-modellable risk factors (NMRF).
  • Les risques de marché et les produits dérivés.
  • L'Incremental Risk Charge (IRC).
  • La pénalisation des titrisations.
  • Le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit (CVA risk) : approche actuelle et FRTB.
Exercice
Calcul de risques en méthode standard sur un produit linéaire.

Appréhender le risque opérationnel

  • La notion de de risque opérationnel.
  • La relation entre le risque opérationnel et les autres risques.
  • Les approches de mesures du risque opérationnel et la suppression de l'approche avancée.
Exercice
Approche standard (SMA). Stress test "transversal" de simulation de crise.

Comprendre les exigences des Piliers 2 et 3 des accords de Bâle

  • Le Pilier I et ses risques non traités.
  • Le Pilier II : stress-tests et leur utilisation, programmes ICAAP et ILAAP.
  • Le Pilier III : panorama des exigences de communication et de reporting prudentiel.
  • Les reportings : de la structure des fonds propres et liquidité, de la rémunération.
Echanges
Lecture d'un rapport Bâle III sur les fonds propres.


Modalités pratiques
Exercice
Des exercices pratiques, des études de cas et des partages d'expériences.
Méthodes pédagogiques;
Pédagogie active basée sur une évaluation tout au long de la formation, des échanges et des mises en application.

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Solutions de financement
Pour trouver la meilleure solution de financement adaptée à votre situation : contactez votre conseiller formation.
Il vous aidera à choisir parmi les solutions suivantes :
  • Le plan de développement des compétences de votre entreprise : rapprochez-vous de votre service RH.
  • Le dispositif FNE-Formation.
  • L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.
  • Pôle Emploi sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre conseiller Pôle Emploi.
  • Le plan de développement des compétences de votre entreprise : rapprochez-vous de votre service RH.
  • Le dispositif FNE-Formation.
  • L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.
  • Pôle Emploi sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre conseiller Pôle Emploi.

Horaires
En présentiel, les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45. Les pauses et déjeuners sont offerts.
En classe à distance, la formation démarre à partir de 9h.
Pour les stages pratiques de 4 ou 5 jours, quelle que soit la modalité, les sessions se terminent à 15h30 le dernier jour.

Dates et lieux
Du 17 au 18 novembre 2022
FR
Classe à distance
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