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Introduction aux risques de marché et FRTB

Introduction aux risques de marché et FRTB

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Cette formation permet de se familiariser avec les concepts relatifs aux risques de marché et la réglementation Bâle III, notamment la réforme de la revue fondamentale du portefeuille de négociation (FRTB).


Inter
Intra
Sur mesure

Cours pratique en présentiel ou en classe à distance

Réf : FRT
Prix : 1390 € HT
  2j - 14h
Pauses-café et
déjeuners offerts




Cette formation permet de se familiariser avec les concepts relatifs aux risques de marché et la réglementation Bâle III, notamment la réforme de la revue fondamentale du portefeuille de négociation (FRTB).

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
  • Connaître la réglementation Bâloise
  • Se familiariser avec les concepts relatifs aux risques de marché
  • Appréhender la nouvelle réforme de la FRTB

Objectifs pédagogiques

Public concerné

Toutes les personnes souhaitant se familiariser avec les concepts relatifs aux risques de marché (FRTB)

Public concerné

Prérequis

Connaissances de base des marchés et produits financiers. Connaissances mathématiques de base, notamment le calcul différentiel.

Prérequis

Pédagogie

Travaux pratiques
Exemple, étude de cas et exercices de mise en application.
Méthodes pédagogiques
Pédagogie active basée sur des échanges et une évaluation tout au long de la formation.

Pédagogie

Programme de la formation

Appréhender les marchés et produits financiers
  • Rappels sur les marchés et produits financiers : marchés titres financiers, arbitrage et efficience des marchés.
  • Types de risques de marchés : risque de marché, de crédit, de contrepartie, opérationnel...
  • Risques de marchés : gestion active de position, couverture et calcul de fonds propres.
  • Rappels sur les marchés et produits financiers : marchés titres financiers, arbitrage et efficience des marchés.
  • Types de risques de marchés : risque de marché, de crédit, de contrepartie, opérationnel...
  • Risques de marchés : gestion active de position, couverture et calcul de fonds propres.
Travaux pratiques
Etude de contrats à terme et optionnel. Evaluation d'un actif et facteurs de risque, position linéaire versus non-linéaire.

Comprendre la valorisation de produits et risques de marché
  • Marché monétaire, actualisation et valeur temps.
  • FRA et Swap.
  • Courbe de taux.
  • Produits complexes de taux, risques sous-jacents.
  • Marché action et options (prix forward, options vanilles...).
  • Marché monétaire, actualisation et valeur temps.
  • FRA et Swap.
  • Courbe de taux.
  • Produits complexes de taux, risques sous-jacents.
  • Marché action et options (prix forward, options vanilles...).
Travaux pratiques
Pricing d’options en temps discret (arbre binomial) et temps continu (Black-Scholes). Couverture/delta hedging/PandL.

Identifier le risque de marché
  • Risque, département des risques, mission du risk management.
  • Mesure et encadrement du risque.
  • Value-at-Risk (VaR) et Expected Shortfall (ES).
  • Stress Tests.
  • Risque, département des risques, mission du risk management.
  • Mesure et encadrement du risque.
  • Value-at-Risk (VaR) et Expected Shortfall (ES).
  • Stress Tests.
Travaux pratiques
Expected Shortfall et calcul de la VaR. Stress tests.

Connaître la réglementation Bâloise pré-FRTB
  • Bâle II : approche standard/interne, critères qualitatifs/quantitatifs, backtesting.
  • Bâle II.5 : VaR stressée, IRC et CRM.
  • Bâle III et CVA VaR (CVA Risk Charge).
  • Refonte réglementaire.
  • Bâle II : approche standard/interne, critères qualitatifs/quantitatifs, backtesting.
  • Bâle II.5 : VaR stressée, IRC et CRM.
  • Bâle III et CVA VaR (CVA Risk Charge).
  • Refonte réglementaire.
Exemple
Importance des QIS et rôle des associations bancaires.

Aperçu de la réforme FRTB
  • Frontière banking/trading book et transfert de risque.
  • Réduction de l’écart de capitaux propres méthodes standard/avancée.
  • Comparaison entre établissements : méthode standard, plancher (floor) des fonds propres.
  • Risque de volatilité de la CVA (FRTB CVA).
  • Frontière banking/trading book et transfert de risque.
  • Réduction de l’écart de capitaux propres méthodes standard/avancée.
  • Comparaison entre établissements : méthode standard, plancher (floor) des fonds propres.
  • Risque de volatilité de la CVA (FRTB CVA).
Exemple
Impacts sur le secteur bancaire.

FRTB : les détails
  • Sensitivity-based approach, Residual Risk Add-On.
  • Default Risk Charge (ex-IRC et CRM).
  • Méthode interne : horizons de liquidité et NMRF.
  • Attribution du PandL et backtesting.
  • Jeu de facteur réduit (RFS), période stressée.
  • CVA Risk Charge Bâle III.
  • Approches CVA Risk Charge.
  • Alignement avec la CVA comptable et couverture.
  • Sensitivity-based approach, Residual Risk Add-On.
  • Default Risk Charge (ex-IRC et CRM).
  • Méthode interne : horizons de liquidité et NMRF.
  • Attribution du PandL et backtesting.
  • Jeu de facteur réduit (RFS), période stressée.
  • CVA Risk Charge Bâle III.
  • Approches CVA Risk Charge.
  • Alignement avec la CVA comptable et couverture.
Travaux pratiques
Illustration de calculs et de l'attribution du PandL et backtesting. Comparer avec la VaR CVA et le reste de la méthode FRTB.


Programme de la formation

Solutions de financement

Selon votre situation, votre formation peut être financée par :
  • Le plan de développement des compétences de votre entreprise : rapprochez-vous de votre service RH.
  • Le dispositif FNE-Formation.
  • L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.
  • Pôle Emploi sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre conseiller Pôle Emploi.
  • Le plan de développement des compétences de votre entreprise : rapprochez-vous de votre service RH.
  • Le dispositif FNE-Formation.
  • L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.
  • Pôle Emploi sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre conseiller Pôle Emploi.
Contactez nos équipes pour en savoir plus sur les financements à activer.

Solutions de financement

Horaires

En présentiel, les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45. Les pauses et déjeuners sont offerts.
En classe à distance, la formation démarre à partir de 9h.
Pour les stages pratiques de 4 ou 5 jours, quelle que soit la modalité, les sessions se terminent à 15h30 le dernier jour.

Infos pratiques

Dates et lieux

Pour vous inscrire, sélectionnez la ville et la date de votre choix.
Du 24 au 25 mars 2022
Classe à distance
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Du 24 au 25 mars 2022
Paris La Défense
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Du 23 au 24 juin 2022
Paris La Défense
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Du 23 au 24 juin 2022
Classe à distance
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Du 12 au 13 septembre 2022
Classe à distance
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Du 12 au 13 septembre 2022
Paris La Défense
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Du 5 au 6 décembre 2022
Paris La Défense
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Du 5 au 6 décembre 2022
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