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Introduction aux risques de marché et FRTB

Introduction aux risques de marché et FRTB

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Cette formation permet de se familiariser avec les concepts relatifs aux risques de marché et la réglementation Bâle III, notamment la réforme de la revue fondamentale du portefeuille de négociation (FRTB).


Inter
Intra
Sur mesure

Cours pratique en présentiel ou en classe à distance

Réf. FRT
Prix : 1450 € H.T.
  2j - 14h
Pauses-café et
déjeuners offerts




Cette formation permet de se familiariser avec les concepts relatifs aux risques de marché et la réglementation Bâle III, notamment la réforme de la revue fondamentale du portefeuille de négociation (FRTB).

Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
  • Connaître la réglementation Bâloise
  • Se familiariser avec les concepts relatifs aux risques de marché
  • Appréhender la nouvelle réforme de la FRTB

Public concerné
Toutes les personnes souhaitant se familiariser avec les concepts relatifs aux risques de marché (FRTB)

Prérequis
Connaissances de base des marchés et produits financiers. Connaissances mathématiques de base, notamment le calcul différentiel.
Vérifiez que vous avez les prérequis nécessaires pour profiter pleinement de cette formation en faisant  ce test.

Programme de la formation

Appréhender les marchés et produits financiers

  • Rappels sur les marchés et produits financiers : marchés titres financiers, arbitrage et efficience des marchés.
  • Types de risques de marchés : risque de marché, de crédit, de contrepartie, opérationnel...
  • Risques de marchés : gestion active de position, couverture et calcul de fonds propres.
Travaux pratiques
Etude de contrats à terme et optionnel. Evaluation d'un actif et facteurs de risque, position linéaire versus non-linéaire.

Comprendre la valorisation de produits et risques de marché

  • Marché monétaire, actualisation et valeur temps.
  • FRA et Swap.
  • Courbe de taux.
  • Produits complexes de taux, risques sous-jacents.
  • Marché action et options (prix forward, options vanilles...).
Travaux pratiques
Pricing d’options en temps discret (arbre binomial) et temps continu (Black-Scholes). Couverture/delta hedging/PandL.

Identifier le risque de marché

  • Risque, département des risques, mission du risk management.
  • Mesure et encadrement du risque.
  • Value-at-Risk (VaR) et Expected Shortfall (ES).
  • Stress Tests.
Travaux pratiques
Expected Shortfall et calcul de la VaR. Stress tests.

Connaître la réglementation Bâloise pré-FRTB

  • Bâle II : approche standard/interne, critères qualitatifs/quantitatifs, backtesting.
  • Bâle II.5 : VaR stressée, IRC et CRM.
  • Bâle III et CVA VaR (CVA Risk Charge).
  • Refonte réglementaire.
Exemple
Importance des QIS et rôle des associations bancaires.

Aperçu de la réforme FRTB

  • Frontière banking/trading book et transfert de risque.
  • Réduction de l’écart de capitaux propres méthodes standard/avancée.
  • Comparaison entre établissements : méthode standard, plancher (floor) des fonds propres.
  • Risque de volatilité de la CVA (FRTB CVA).
Exemple
Impacts sur le secteur bancaire.

FRTB : les détails

  • Sensitivity-based approach, Residual Risk Add-On.
  • Default Risk Charge (ex-IRC et CRM).
  • Méthode interne : horizons de liquidité et NMRF.
  • Attribution du PandL et backtesting.
  • Jeu de facteur réduit (RFS), période stressée.
  • CVA Risk Charge Bâle III.
  • Approches CVA Risk Charge.
  • Alignement avec la CVA comptable et couverture.
Travaux pratiques
Illustration de calculs et de l'attribution du PandL et backtesting. Comparer avec la VaR CVA et le reste de la méthode FRTB.


Modalités pratiques
Travaux pratiques
Exemple, étude de cas et exercices de mise en application.
Méthodes pédagogiques;
Pédagogie active basée sur des échanges et une évaluation tout au long de la formation.

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Solutions de financement
Pour trouver la meilleure solution de financement adaptée à votre situation : contactez votre conseiller formation.
Il vous aidera à choisir parmi les solutions suivantes :
  • Le plan de développement des compétences de votre entreprise : rapprochez-vous de votre service RH.
  • Le dispositif FNE-Formation.
  • L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.
  • Pôle Emploi sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre conseiller Pôle Emploi.
  • Le plan de développement des compétences de votre entreprise : rapprochez-vous de votre service RH.
  • Le dispositif FNE-Formation.
  • L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.
  • Pôle Emploi sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre conseiller Pôle Emploi.

Horaires
En présentiel, les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45. Les pauses et déjeuners sont offerts.
En classe à distance, la formation démarre à partir de 9h.
Pour les stages pratiques de 4 ou 5 jours, quelle que soit la modalité, les sessions se terminent à 15h30 le dernier jour.

Dates et lieux
Du 20 au 21 mars 2023
FR
Classe à distance
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Du 12 au 13 juin 2023
FR
Classe à distance
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Du 25 au 26 septembre 2023
FR
Classe à distance
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Du 7 au 8 décembre 2023
FR
Classe à distance
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