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Formation : Gestion des risques de taux

Formation pratique - 2j - 14h00 - Réf. RTX
Prix : 1650 CHF H.T.

Gestion des risques de taux




Les nouvelles pratiques en matière de gestion des risques de taux ont entraîné de multiples évolutions dans les instruments et les processus financiers. Cette formation axée sur les marchés des taux et instruments de couverture vous apportera les connaissances et outils incontournables à la gestion des risques de taux.


INTER
INTRA
SUR MESURE

Formation pratique en présentiel ou à distance
Disponible en anglais, à la demande

Réf. RTX
  2j - 14h00
1650 CHF H.T.

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Les nouvelles pratiques en matière de gestion des risques de taux ont entraîné de multiples évolutions dans les instruments et les processus financiers. Cette formation axée sur les marchés des taux et instruments de couverture vous apportera les connaissances et outils incontournables à la gestion des risques de taux.


Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
Connaître les acteurs du marché des taux
Comprendre les enjeux d’une bonne gestion du risque de taux pour l’entreprise
Maîtriser son risque de taux

Public concerné
Trésoriers, responsables financiers ou comptables.

Prérequis
Bonnes connaissances en comptabilité générale
Vérifiez que vous avez les prérequis nécessaires pour profiter pleinement de cette formation en faisant  ce test.

Méthodes et moyens pédagogiques
Travaux pratiques
Ce cours qui repose sur des mises en situation et études de cas permet d'acquérir les automatismes indispensables à la gestion des risques de taux.

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Programme de la formation

1
Définition des risques de taux

  • Les différents acteurs du marché des taux.
  • La définition du risque de taux.
  • L'identification des différentes expositions.
Travaux pratiques
Réflexion collective et échanges autour du marché des taux.

2
L'évaluation du risque de taux

  • Prévisions des cash flows d’intérêts.
  • Analyse globale et statique du risque.
  • Éléments de compétitivité.
  • Impacts sur le bilan et le compte de résultat.
Travaux pratiques
Étude de cas sur les différentes méthodes d'évaluation du risque de taux.

3
La cartographie des processus et l'identification des risques

  • L'identification des risques.
  • Le risque brut et le risque résiduel.
  • La typologie des risques : endogènes et exogènes, inhérents ...
  • La cartographie des risques.
  • La cartographie des processus.
Travaux pratiques
Etude de cas sur l'établissement d'une cartographie des risques et processus.

4
La politique de gestion du risque de taux

  • Seuils de couverture par emprunt.
  • Choix entre instruments fermes et options.
  • Contrôle de l'atteinte des objectifs de couverture.
  • Gouvernance et rédaction d’une charte de gestion.
  • Définition des paramètres de couverture.
Travaux pratiques
Rédaction d'une charte de gestion.

5
Les principaux instruments de couverture

  • Les couvertures naturelles : compensation des placements avec des contrats indexés.
  • Les transactions cash.
  • Les instruments dérivés.
  • Le swap de taux d'intérêt.
  • Les options de taux : cap-floor et swaption.
  • Les produits structurés et hybrides.
  • L'utilisation des référentiels ISDA-FBF.
Travaux pratiques
Mise en application des différents instruments de couverture.

6
La mise en place et la gestion du dispositif de contrôle interne

  • Le rôle et les différentes composantes de l'environnement de contrôle interne.
  • Le rôle du conseil d'administration et du comité d'audit.
  • La mise en place d'un dispositif de contrôle interne dans le processus de gestion et réduction des risques.
  • Les différents types de contrôles.
  • Le pilotage des risques : indicateurs de suivi et rôle du risk manager.
Etude de cas
Mise en place d'un dispositif de contrôle interne.

Date de publication : 22/11/2024


PARTICIPANTS
Trésoriers, responsables financiers ou comptables.

PRÉREQUIS
Bonnes connaissances en comptabilité générale

COMPÉTENCES DU FORMATEUR
Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées. Ils ont été validés par nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie, et ce pour chaque cours qu’ils enseignent. Ils ont au minimum cinq à dix années d’expérience dans leur domaine et occupent ou ont occupé des postes à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation et support de cours, exercices pratiques d’application et corrigés des exercices pour les formations pratiques, études de cas ou présentation de cas réels pour les séminaires de formation.
• À l’issue de chaque formation ou séminaire, ORSYS fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours qui est ensuite analysé par nos équipes pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de formation ainsi qu’une attestation de fin de formation si le participant a bien assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24 heures avant le début de la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Pour toute question ou besoin relatif à l’accessibilité, vous pouvez joindre notre équipe PSH par e-mail à l’adresse psh-accueil@orsys.fr.

Ce programme est une création originale, conçu par les équipes pédagogiques d'ORSYS Formation. Toute reproduction, représentation, adaptation ou exploitation, totale ou partielle, sans autorisation préalable écrite d'ORSYS, est strictement interdite. ORSYS se réserve le droit d'engager toute action nécessaire à la protection de ses droits de propriété intellectuelle.

Dates et lieux

Dernières places
Date garantie en présentiel ou à distance
Session garantie
Du 6 au 7 septembre 2027
FR
Classe à distance
S’inscrire
Du 6 au 7 septembre 2027
EN
Classe à distance
S’inscrire

CLASSE À DISTANCE
2027 : 6 sep., 6 sep.



Ce programme est une création originale, conçu par les équipes pédagogiques d'ORSYS Formation. Toute reproduction, représentation, adaptation ou exploitation, totale ou partielle, sans autorisation préalable écrite d'ORSYS, est strictement interdite. ORSYS se réserve le droit d'engager toute action nécessaire à la protection de ses droits de propriété intellectuelle.